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韵达转债上市价格预测

来源：趣Python 作者：趣Python 2023-05-29 1360阅读

[罗戈导读]韵达转债上市价格预测。

转债名称：韵达转债，评级：AA+，发行规模：24.5亿元。

正股名称：韵达股份，今日收盘价：12.23元，转股价格：12.15元。

当前转股价值 = 转债面值 / 转股价格 * 正股价格 = 100.66。

转债名称	转债最新价	纯债溢价率	发行规模	评级
密卫转债	116.801	30.68	8.72388	AA-
嘉诚转债	111.915	28.05	8.0	AA-
大秦转债	116.299	13.6	320.0	AAA
宏川转债	130.0	38.43	6.7	AA-
长久转债	119.829	7.05	7.0	AA

根据相关性综合评定，给出的溢价率为：28.05%。

上市价格预估（溢价率）：100.66 * (1 + 28.05%) = 128.9元。

上市价格预估（动态拟合）：131.96元。

说明：1、溢价率预测是根据同类型转债的中位数进行的预测。2、动态拟合是根据目前债市的热度进行的预测。3、转债第一天价格大概率落在这两个之间。4、转债第一天价格同时受上市正股走势影响。

可转债基本交易规则参见下表：

内容	沪市	深市
交易时间	T+0，代码11开头	T+0，代码12开头
最小报价单位	0.001元	0.001元
最小交易单位	10张	10张
开盘竞价	集合竞价9:15–9:20可下单，可撤单；9:20–9:25可下单，不可撤单	集合竞价9:15–9:20可下单，可撤单；9:20–9:25可下单，不可撤单
收盘竞价	连续竞价14:57–15:00可下单，可撤单	集合竞价14:57–15:00可下单，不可撤单
出价范围（新债）	9:15–9:25：70~130，超出废单9:25-15:00：当前价的±10%-> 14:57前最高143-> 14:57-15:00最高157.3	9:15–9:25：70~130，超出废单9:25-15:00：当前价的±10%-> 14:57前最高143-> 14:57-15:00最高157.3
出价范围（非新债）	前一日收盘价，涨跌±20%，超出废单	前一日收盘价，涨跌±20%，超出废单
停牌规则（新债）	涨跌±20%，熔断30分钟；涨跌±30%，熔断至14:57分。停牌期间，不可委托，不可撤卖，可撤买。	涨跌±20%，熔断30分钟；涨跌±30%，熔断至14:57分。停牌期间，可委托，可撤单。
出价范围（非新债）	无，±20%涨跌幅限制	无，±20%涨跌幅限制